2017.4.14発行の 「資産1億円への道(Vol.64) 恐怖指数とは何か?」
の補足になります。
HVの計算例 過去20日営業日ベースでの計算
ハイライトした部分の関数式は、同じ色でハイライトしたセルの計算式。
| 日経平均 | =LN(B4/B3) | ||||||
| 12月30日 | 19,114.37 | ||||||
| 12月29日 | 19,145.14 | 0.013312824 | |||||
| 12月28日 | 19,401.72 | 0.009869841 | |||||
| 1月4日 | 19,594.16 | -0.003756634 | |||||
| 1月5日 | 19,520.69 | -0.003405261 | |||||
| 1月6日 | 19,454.33 | -0.007889963 | |||||
| 1月10日 | 19,301.44 | 0.003270567 | |||||
| 1月11日 | 19,364.67 | -0.011946831 | |||||
| 1月12日 | 19,134.70 | 0.007942371 | |||||
| 1月13日 | 19,287.28 | -0.010006722 | |||||
| 1月16日 | 19,095.24 | -0.014862797 | |||||
| 1月17日 | 18,813.53 | 0.004287702 | |||||
| 1月18日 | 18,894.37 | 0.009370405 | |||||
| 1月19日 | 19,072.25 | 0.003436786 | |||||
| 1月20日 | 19,137.91 | -0.012983978 | |||||
| 1月23日 | 18,891.03 | -0.00546937 | |||||
| 1月24日 | 18,787.99 | 0.014242889 | |||||
| 1月25日 | 19,057.50 | 0.017935529 | =STDEV.P(D4:D22) | =SQRT(250)*E22 | |||
| 1月26日 | 19,402.39 | 0.003345017 | 日経HV | 日経平均 | 日経VI | ||
| 1月27日 | 19,467.40 | -0.005075166 | 0.009654644 | 15.27 | 19,467.40 | 18.3 | |
| 1月30日 | 19,368.85 | -0.0170537 | 0.009929302 | 15.70 | 19,368.85 | 18.9 | |
| 1月31日 | 19,041.34 | 0.005590044 | 0.00972694 | 15.38 | 19,041.34 | 20.8 | |
| 2月1日 | 19,148.08 | -0.012269396 | 0.010025309 | 15.85 | 19,148.08 | 19.6 | |
| 2月2日 | 18,914.58 | 0.000191368 | 0.010024525 | 15.85 | 18,914.58 | 20.5 | |
| 2月3日 | 18,918.20 | 0.003088016 | 0.009954014 | 15.74 | 18,918.20 | 20.7 | |
| 2月6日 | 18,976.71 | -0.003480308 | 0.009919479 | 15.68 | 18,976.71 | 20.0 | |
| 2月7日 | 18,910.78 | 0.005106769 | 0.009679463 | 15.30 | 18,910.78 | 19.4 | |
| 2月8日 | 19,007.60 | -0.005271239 | 0.009532199 | 15.07 | 19,007.60 | 18.1 | |
| 2月9日 | 18,907.67 | 0.024618734 | 0.010862033 | 17.17 | 18,907.67 | 17.9 | |
| 2月10日 | 19,378.93 | 0.004131003 | 0.010232511 | 16.18 | 19,378.93 | 18.5 | |
| 2月13日 | 19,459.15 | -0.011378967 | 0.010620742 | 16.79 | 19,459.15 | 17.8 | |
| 2月14日 | 19,238.98 | 0.010290455 | 0.010661038 | 16.86 | 19,238.98 | 17.7 | |
| 2月15日 | 19,437.98 | -0.004664121 | 0.010716889 | 16.94 | 19,437.98 | 17.4 | |
| 2月16日 | 19,347.53 | -0.005852982 | 0.010354259 | 16.37 | 19,347.53 | 17.4 | |
| 2月17日 | 19,234.62 | 0.000855383 | 0.01024365 | 16.20 | 19,234.62 | 17.4 | |
| 2月20日 | 19,251.08 | 0.006748744 | 0.009874616 | 15.61 | 19,251.08 | 17.6 | |
| 2月21日 | 19,381.44 | -8.10086E-05 | 0.00902003 | 14.26 | 19,381.44 | 17.1 | |
| 2月22日 | 19,379.87 | -0.00043405 | 0.008984324 | 14.21 | 19,379.87 | 17.0 | |
| 2月23日 | 19,371.46 | -0.004548967 | 0.008970238 | 14.18 | 19,371.46 | 17.2 | |
| 2月24日 | 19,283.54 | -0.009172524 | 0.008343096 | 13.19 | 19,283.54 | 17.3 | |
| 2月27日 | 19,107.47 | 0.000602724 | 0.008246732 | 13.04 | 19,107.47 | 18.3 | |
| 2月28日 | 19,118.99 | 0.014257939 | 0.00831018 | 13.14 | 19,118.99 | 18.7 | |
| 3月1日 | 19,393.54 | 0.008792012 | 0.008469303 | 13.39 | 19,393.54 | 17.8 | |
| 3月2日 | 19,564.80 | -0.004899844 | 0.00859077 | 13.58 | 19,564.80 | 17.6 | |
| 3月3日 | 19,469.17 | -0.004634959 | 0.008628714 | 13.64 | 19,469.17 | 17.6 | |
| 3月6日 | 19,379.14 | -0.001807182 | 0.008605737 | 13.61 | 19,379.14 | 15.1 | |
| 3月7日 | 19,344.15 | -0.004669659 | 0.008583965 | 13.57 | 19,344.15 | 14.7 | |
| 3月8日 | 19,254.03 | 0.003346938 | 0.006577297 | 10.40 | 19,254.03 | 14.9 | |
| 3月9日 | 19,318.58 | 0.014697416 | 0.007321553 | 11.58 | 19,318.58 | 14.7 | |
| 3月10日 | 19,604.61 | 0.001485282 | 0.006776229 | 10.71 | 19,604.61 | 14.7 | |
| 3月13日 | 19,633.75 | -0.001235881 | 0.006430658 | 10.17 | 19,633.75 | 15.0 | |
| 3月14日 | 19,609.50 | -0.001639325 | 0.006338555 | 10.02 | 19,609.50 | 15.5 | |
| 3月15日 | 19,577.38 | 0.00065156 | 0.006152545 | 9.73 | 19,577.38 | 16.0 | |
| 3月16日 | 19,590.14 | -0.003505346 | 0.006233121 | 9.86 | 19,590.14 | 14.6 | |
| 3月17日 | 19,521.59 | -0.003371695 | 0.006127941 | 9.69 | 19,521.59 | 14.6 | |
| 3月21日 | 19,455.88 | -0.021534832 | 0.007819195 | 12.36 | 19,455.88 | 15.6 | |
| 3月22日 | 19,041.38 | 0.002304423 | 0.00785213 | 12.42 | 19,041.38 | 18.7 | |
| 3月23日 | 19,085.31 | 0.009242829 | 0.008103909 | 12.81 | 19,085.31 | 18.3 | |
| 3月24日 | 19,262.53 | -0.014481488 | 0.008495445 | 13.43 | 19,262.53 | 17.9 | |
| 3月27日 | 18,985.59 | 0.011379477 | 0.008889838 | 14.06 | 18,985.59 | 19.8 | |
| 3月28日 | 19,202.87 | 0.000760534 | 0.008257296 | 13.06 | 19,202.87 | 17.9 | |
| 3月29日 | 19,217.48 | -0.008059457 | 0.008117585 | 12.84 | 19,217.48 | 16.9 | |
| 3月30日 | 19,063.22 | -0.008109075 | 0.008222055 | 13.00 | 19,063.22 | 17.6 | |
| 3月31日 | 18,909.26 | 0.003904209 | 0.008273588 | 13.08 | 18,909.26 | 18.6 | |
| 4月3日 | 18,983.23 | -0.009154024 | 0.008467645 | 13.39 | 18,983.23 | 17.2 | |
| 4月4日 | 18,810.25 | 0.002708679 | 0.008481319 | 13.41 | 18,810.25 | 18.3 | |
| 4月5日 | 18,861.27 | -0.01410711 | 0.008887104 | 14.05 | 18,861.27 | 18.2 | |
| 4月6日 | 18,597.06 | 0.003626785 | 0.008101215 | 12.81 | 18,597.06 | 19.9 | |
| 4月7日 | 18,664.63 | 0.007113809 | 0.008343948 | 13.19 | 18,664.63 | 20.3 | |
| 4月10日 | 18,797.88 | -0.002663952 | 0.008340547 | 13.19 | 18,797.88 | 20.1 | |
| 4月11日 | 18,747.87 | -0.010469666 | 0.008531014 | 13.49 | 18,747.87 | 21.2 | |
| 4月12日 | 18,552.61 | -0.006802183 | 0.008533288 | 13.49 | 18,552.61 | 22.4 | |
| 4月13日 | 18,426.84 | 18,426.84 | 22.8 |
ボラティリティが上昇するに連れて、日経平均は下落する。
ボラティリティが下落するに連れて、日経平均は上昇する。
